Mover Média Ruído Branco

Estou lendo a seção sobre modelos de média móvel em Hyndman amp Athanasopoulos Forecasting: princípios e prática. Estou tentando entender o modelo MA (q) em palavras. O que é ruído branco Esta é uma série diferenciada que normalmente é distribuída com zero médio. É a diferença entre uma observação e a média de todas as observações, não sei em que livro está falando quando diz ruído branco. Posso entender o que é uma série diferente. Posso entender o que significa o erro quadrado. Mas o que é esse ruído branco e de onde veio? O que é um termo de erro? O que isso significa Quem fez isso? Posso ver um exemplo real que eu posso trabalhar no Excel Ao prever com um modelo de MA (q), você Adicione a série média móvel ao meio para obter uma previsão. Como ela realmente funciona? Um documento do Excel ou um exemplo envolvendo números reais realmente ajudaria. Estou tendo muita dificuldade em entender o que realmente está acontecendo na fórmula (reproduzida abaixo). Alguns exemplos com números reais seriam excelentes. Ytcet1e 2e qe pediu 5 de junho 14 às 22:28 gung 79k 9679 20 9679 174 9679 334 fechado como muito largo por gung. Nick Stauner. Scortchi 9830. Peter Flom 9830 6 jun 14 às 10:43 Há muitas respostas possíveis, ou boas respostas seriam muito longas para este formato. Adicione detalhes para restringir o conjunto de respostas ou para isolar um problema que pode ser respondido em alguns parágrafos. Se esta questão pode ser reformulada para se ajustar às regras na Central de Ajuda. Edite a pergunta. Parece que você está lendo sobre modelos estatísticos. Tais modelos incluem: uma parte determinista (ou seja, algo que se parece com uma relação algébrica, por exemplo, uma linha como bx é uma relação determinista onde y é determinada por uma função linear de x) e uma parte aleatória (ou seja, algo, como o ruído, isto é Mais ou menos incognoscível ou apenas cognoscível em um sentido agregado, como uma distribuição normal ou alguma outra distribuição). A parte aleatória pode ser chamada de ruído ou erro ou outra coisa, dependendo das convenções de falar sobre estatísticas em uma determinada disciplina. A diferença entre uma observação e a média de todas as observações (por exemplo, X-bar) é frequentemente denominada erro. Em uma média móvel (q) modele. g. Y mu varepsilon theta varepsilon theta varepsilon pontos theta varepsilon você está explicando y como determinado por algum mu mero mais alguma quantidade de ruído (ou seja, uma quantidade aleatória), mais alguma quantidade (theta) de ruído (varepsilon) da última vez (t-1 ), Além de alguns (possivelmente diferentes) quantidades de ruídos para tq vezes atrás. Não conheço a história de quem fez o modelo MA (q). Alguns idiotas Uma pessoa incrível Não faz ideia. Não vou publicar uma folha de cálculo do Excel, mas não é muito difícil de aplicar. Suponha que a contribuição do ruído no tempo t seja inversamente proporcional a quanto tempo o ruído aconteceu. Então theta 1, theta 12, dots e theta 1q, e o MA (q3) é: y mu varepsilon varepsilon frac varepsilon frac varepsilon Estimar este modelo é mais complicado do que com uma regressão de mínimos quadrados direto. Mas essa é a idéia básica disso. Isso significa que et yt-u. Faz e precisa vir de uma série diferenciada. Ou uma série estacionária. Está falando sobre a mudança em yt ou o valor real de yt. Se eu fizer uma série de fintas que siga um padrão perfeitamente previsível de 2,3,4,2,3,4,2,3,4 e use um modelo de ordem um, se esse método preveja a série para continuar. Desculpas porque isso provavelmente é confuso e não está usando a terminologia correta I39m apenas tentando entender o básico um pouco melhor. Obrigado. Ndash user3528592 6 de junho 14 em 2: 39Moving Average - MA O que é uma Média em Movimento - MA Um indicador amplamente utilizado na análise técnica que ajuda a suavizar a ação de preços, eliminando o ruído de flutuações de preços aleatórias. Uma média móvel (MA) é um indicador de tendência ou atraso porque se baseia em preços passados. As duas MAs básicas e comumente usadas são a média móvel simples (SMA), que é a média simples de uma segurança em um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá maior peso aos preços mais recentes. As aplicações mais comuns de MAs são identificar a direção da tendência e determinar os níveis de suporte e resistência. Enquanto os MAs são úteis o suficiente por si só, eles também formam a base para outros indicadores, como a Divergência da Convergência da Média Mover (MACD). Carregando o jogador. BREAKING DOWN Média móvel - MA Como exemplo de SMA, considere uma garantia com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 semanas 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento dos primeiros 10 dias como primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com rupturas acima e abaixo desta média móvel considerada como sinal comercial importante. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. O que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.