Hull Moving Average Indicator Fórmula

Removendo Lag, Previsão Data. Trading índices com o Hull Moving Average. Moving médias de dados suaves e torná-lo mais fácil de analisar os movimentos de preços, mas eles tendem a atrasar Aqui é um mercado sistema de cronometragem que elimina o atraso e prevê dados futuros. Bem como o mercado sobe, mas a estratégia desmorona quando os tanques de mercado Precisamos de um modelo de tempo para preservar o capital nos mercados de baixo e identificar oportunidades em mercados acima É possível. Moving médias são muitas vezes a melhor maneira de eliminar picos de dados e Aqueles de comprimentos relativamente longos dados lisos também. No entanto, as médias móveis têm uma grande falha, na medida em que seus longos períodos de retrocesso introduzem atraso. A solução é modificar a fórmula da média móvel e remover o atraso. Dados brutos ao prever a atividade do próximo intervalo s e, portanto, introduzindo erros Aqui é como ele pode ser feito. Remover o atraso Um novo tipo de média móvel desenvolvido pelo comerciante Alan O casco tenta resolver este problema Nessa variação, uma média móvel simples Sma é a soma das amostras de dados dividida pelo número de amostras N A média móvel do casco Hma realiza o alisamento usando a média móvel ponderada Wma e uma raiz quadrada de N O cálculo é assim. Passo através desta fórmula Pegue o Wma dos últimos dados N 2 e multiplique por 2 Então subtraia o Wma dos últimos N dados Agora pegue esse valor e use a raiz quadrada de N Então encontre o Wma desses dois Valores que é, o Wma sqrt de N do valor recordado Desde que a raiz quadrada trunca valores, o cálculo deve escolher um N que é um quadrado perfeito como 4, 9, 16, 25, 49, ou 81par a Sma e Hma em Figura 1 usando uma média de 81 dias, descobrimos que o Hma é suave e responsivo à mudança de dados, enquanto o Sma fica para trás. Figura 1 simples ma vs hull ma Aqui você vê uma comparação do SMA e HMA usando dados de O QQQQ ETF O HMA é mais oportuno do que o SMA A nove dias av É mostrada com a HMA em azul. Continuado na edição de dezembro de Análise Técnica de Stocks Commodities. Excerpted de um artigo publicado originalmente na edição de dezembro de 2010 da Análise Técnica da revista Stocks Commodities Todos os direitos reservados Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Hull Moving Average. A média móvel do casco torna a média móvel mais responsiva, mantendo a suavidade da curva. A fórmula para calcular esta média é a seguinte: HMA i MA 2 entrada MA, período 2 MA entrada, período, SQRT período em que MA é uma média móvel E SQRT é raiz quadrada O usuário pode mudar o fechamento de entrada, o comprimento do período eo número de deslocamento Esta definição de indicador s é expressa mais adiante no código condensado dado no cálculo abaixo. Como negociar usando a média móvel do casco. Indicador de tendência de atraso e pode ser usado em conjunto com outros estudos Nenhum sinal de negociação são calculados. Como acessar em MotiveWave. Go para o menu superior, escolha Estudo M Oving Average Hull Moving Average. ou vá para o menu superior, escolha Adicionar Estudo comece a digitar neste nome de estudo até que você vê-lo aparecer na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Importante Negação As informações fornecidas nesta página são estritamente Para fins informativos e não deve ser interpretado como conselho ou solicitação para comprar ou vender qualquer segurança. Consulte nossa Declaração de Descarte de Risco e Desresponsabilização de Desempenho. O usuário é definido como padrão definido pelo usuário, o padrão é o usuário 20, definido por usuário, o padrão é 0 wma ponderada média móvel, sqrt raiz quadrada número de barra atual atual, LOE menos ou Igual Hull Moving Average HMA. The Hull Moving Average resolve o velho dilema de fazer uma média móvel mais responsivo à atividade de preço atual, mantendo a suavidade curva Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo Para entender Como ele consegue ambos os resultados opostos simultaneamente precisamos começar com um quadro de referência facilmente compreendido O gráfico a seguir contém uma média móvel simples de 16 semanas que constantemente desacelera a atividade de preço e tem lisura pobre. Primeiro, resolver o problema de suavização de curva pode Ser feito tomando uma média da média, ou seja, 16 período SMA 16 período SMA Preço A má notícia é que ele provoca um enorme aumento no atraso como visto b Resolver o problema de atraso é um pouco mais envolvido e requer uma explicação com números, em vez de gráficos Considere uma série de 10 números de 0 a 9 inclusive e imagine que eles são pontos de preço sucessivos em um gráfico com 9 sendo o preço mais recente Ponto na extremidade dianteira da mão direita Se nós tomarmos a média simples de 10 períodos destes números então, não surprisingly, nós determinaremos o ponto médio de 4 5 que retarda significativamente atrás do ponto mais recente do preço de 9 aqui é o bocado inteligente primeiramente deixou s Reduzir para metade o período da média para 5 e aplicá-lo aos números mais recentes de 5,6,7,8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7.Finalmente, para remover o lag, tomamos o ponto médio de 7 e adicionamos A diferença entre as duas médias que é igual a 2 5 7 4 5 Isto dá uma resposta final de 9 5 7 2 5 que é uma ligeira sobrecompensação Mas esta sobrecompensação é muito útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada Daí o resultado da combinação Essas duas técnicas É um equilíbrio quase perfeito entre a redução do lag ea suavização da curva. O HMA consegue manter-se com mudanças rápidas na atividade do preço ao mesmo tempo ter alisamento superior sobre um SMA do mesmo período O HMA emprega médias móveis ponderadas e amortece o efeito alisador e atraso resultante por Usando a raiz quadrada do período em vez do próprio período real, como visto abaixo. Inteiro Período Raiz Quadrado WMA 2 x Inteiro Período 2 WMA Período de Preço WMA Price. The seguintes fórmulas para o Hull Moving Average são para MetaStock e Supercharts, mas pode ser facilmente Adaptado para uso com outros programas gráficos que são capazes de construção de indicador personalizado. Período período de entrada, 1,200,20 sqrtperiod Sqrt período Mov 2 Mov C, período 2, W Mov C, período, W, LastValue sqrtperiod, W. Input período Valor padrão 20 waverage 2 waverage close, period 2 - periodicamente fechado, period, SquareRoot Period. Uma aplicação simples para o HMA, dada a sua suavização superior, seria empregar os pontos de viragem como sinal de saída de entrada S No entanto, ele shouldn t ser usado para gerar sinais crossover como esta técnica depende de lag. Subscribe e Connect. Subscribe ao nosso Boletim.